信用债盘前提示|信用债收益多数下行,“15远洋03”跌超23%

财联社6月20日讯(编辑 毛乐彤)债市延缓暖势,各期限信用债收益多数下行。Wind数据显示,上周五银行间及交易所信用债(企业债、公司债、中票、短融、定向工具)共成交1449只,总成交金额1442.98亿元,其中628只信用债上涨,107只信用债持平,665只信用债下跌。

上周五中债各期限中短期票据收益率较上日多数小幅下行。其中,AAA级中短期票据中,1年期收益率下行0.43个基点报2.4755%;3年期收益率下行0.92个基点报2.9347%;5年期收益率上行0.09个基点报3.2978%。AA+级中短期票据中,1年期收益率下行1.43个基点报2.5829%;3年期收益率下行0.92个基点报3.1133%;5年期收益率上行1.09个基点报3.4971%。AA级中短期票据中,1年期收益率下行1.43个基点报2.6429%;3年期收益率下行0.92个基点报3.2633%;5年期收益率上行1.09个基点报3.9671%。

地产债涨跌不一,“19融信01”涨超20%,“20世茂G2”涨超9%,“20融创02”涨超4%,“20时代02”涨超3%,“19远洋02”、“20中骏03”涨超2%;“15远洋03”跌超23%,“21旭辉02”跌超18%,“21碧地03”跌超13%,“16融创07”跌超7%,“PR融创01”跌近5%,“20融信01”、“17远洋01”、“19世茂01”、“20龙控01”跌超3%。

从剩余期限分布来看,1年期以内信用债成交金额居首,共成交597只,总金额为694.01亿元。此外,1-3年期共成交585只,总成交金额为507.7亿元;3-5年期共成交234只,总成交金额为208.54亿元;5年期以上共成交33只,总成交金额为32.73亿元。从评级分布来看,AAA级信用债成交金额居首,共成交521只,总金额为432.12亿元。此外,AA+级信用债共成交171只,总成交金额为108.45亿元;AA级信用债共成交80只,总成交金额为37.5亿元;A-1级信用债共成交9只,总成交金额为2.4亿元;AA-级信用债共成交2只,总成交金额为0.53亿元。

上周五中债各期限中短期票据信用利差较上日表现分化。其中,1年期中短期票据中,AAA级信用利差走阔0.79个基点至42.99BP;AA+级信用利差收窄0.21个基点至53.73BP;AA级信用利差收窄0.21个基点至59.73BP。3年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄1个基点至34.95BP;AA+级信用利差收窄1个基点至52.81BP;AA级信用利差收窄1个基点至67.81BP。5年期中短期票据中,AAA级信用利差走阔0.09个基点至55.53BP;AA+级信用利差走阔1.09个基点至75.46BP;AA级信用利差走阔1.09个基点至122.46BP。

6月17日成交活跃券(成交金额超1亿元):“22东航股SCP010”、“22电网CP004”、“20中石油MTN005”、“22汇金MTN003”、“22南电SCP007”成交额位列前五,分别为30亿元、25.95亿元、21.93亿元、21.66亿元、16.4亿元。

涨幅超2%的信用债前三名:19融信01”、“16遵红城投债”、“20织里01”涨幅位居前三,分别涨20.54%、15.93%、10.86%,分别成交13.5万元、770.25万元、2842.5万元。

高收益债:共48只收益率高于15%的信用债有成交,其中“20世茂G2”、“19沪世茂MTN001”、“18富力08”收益率位列前三,分别为2531.72%、476.18%、323.3%,三只债分别成交7.98万元、404.64万元、24.26万元。收益率处于8%-15%区间的信用债共61只,其中“PR安投债”、“17桂建01”、“19中金05”收益率位列前三,分别为14.96%、14.6%、14.38%,与中债估值的偏离度分别达-298.72bp、-0.68bp、-362.24bp,三只债分别成交27.6万元、3099.65万元、1746万元。

城投债:上周五各期限城投债收益率较上日全线下行。其中,AAA级城投债中,1年期收益率下行1.36个基点报2.4356%;3年期收益率下行2.11个基点报2.9141%;5年期收益率下行0.22个基点报3.2513%。AA+级城投债中,1年期收益率下行2.36个基点报2.502%;3年期收益率下行0.11个基点报3.0534%;5年期收益率下行1.22个基点报3.4414%。AA级城投债中,1年期收益率下行1.36个基点报2.592%;3年期收益率下行1.11个基点报3.2184%;5年期收益率下行2.22个基点报3.6764%。

美元债:久期财经数据显示,中资美元债高收益回报指数回调,城投板块收益率上行53bps,产业板块收益率上行2bps。力高集团REDPRO1305/27/23日内上涨10.5%,领涨板块:禹洲集团YUZHOU610/25/23 YUZHOU7.702/20/25分别下跌27.18%及16.1%,佳源国际控股JIAYUA13.7502/18/23.JIAYUA12.5 04/08/23分别下跌23.67%及22.45%,跌幅靠前。

国盛固收认为,6月以来,信用债资产荒行情边际降温,体现为收益率普遍有所上升,短端上行幅度更大。尽管抢券行情有所降温,但短期内债市行情难以趋势性反转,信用债或进入震荡期。

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